| Emisná cena4.22 PLN | Cena pri splatnosti- | Deň emisieMar 13, 2024 | Deň splatnostiSep 25, 2024 |
Kurz podkladového aktíva, po ktorý sa investor maximálne môže podieľať na výkonnosti podkladového aktíva.
Uvádza, na koľko jednotiek podkladového aktíva sa vzťahuje certifikát. V prípade multiplikátora 0,01 sa teda 100 kusov certifikátu vzťahuje na jednu jednotku podkladového aktíva.
Implikovaná volatilita je miera očakávaného rozpätia kolísania hodnoty príslušného podkladového aktíva. Ak je implikovaná volatilita vysoká, znamená to, že sa očakáva väčšie kolísanie budúcich burzových kurzov podkladového aktíva, čo zvyšuje hodnotu/cenu opčného listu.
Udáva očakávanie investora ohľadom vývoja hodnoty podkladového aktíva.
Spread kúpnej/predajnej ceny sa pritom prepočítava na jednu celú jednotku podkladového aktíva.
Percentuálny spread medzi odkupnou a nákupnou cenu cenného papiera
Ážio v % v prípade opčného listu uvádza, o koľko je drahšie nadobudnúť (Call) alebo predať (Put) podkladové aktívum kúpou opčného listu a následným uplatnením opčného práva.
Ážio v % v prípade opčného listu uvádza, o koľko je drahšie nadobudnúť (Call) alebo predať (Put) podkladové aktívum kúpou opčného listu a následným uplatnením opčného práva. Ážio p.a. v % zohľadňuje ostávajúce obdobie opčného listu a teda ponúka dobré porovnanie jednotlivých opčných listov na to isté podkladové aktívum.
Páka (po anglicky: leverage) obvykle označuje faktor, ktorý udáva, ako intenzívne reaguje cena derivátu na zmenu kurzu podkladového aktíva. Prostredníctvom páky môže investor nadproporčne participovať na vývoji kurzu podkladového aktíva. Páka naznačuje, o koľko percent by teoreticky mala narásť alebo klesnúť cena turbo certifikátu, ak kurz podkladového aktíva narastie alebo klesne o 1 percento.
Rozdiel medzi aktuálnym kurzom podkladového aktíva a strike úrovňou daného opčného listu, pričom táto hodnota môže byť iba pozitívna.
Tá časť ceny opčného listu, ktorá nie je krytá vnútornou hodnotou. Ku koncu obdobia smeruje časová hodnota peňazí k nule. Kurz opčného listu a vnútorná hodnota sa stále viac zbližujú.
V prípade opčných listov sa ako break even označuje ten kurz, od ktorého, pri zohľadnení zaplatenej ceny za opčný list, by bolo možné uplatnenie bez straty.
Moneyness v prípade opčných listov uvádza pomer aktuálneho kurzu podkladového aktíva a strike úrovne. V prípade kúpnych sa kurz podkladového aktíva delí strike úrovňou, pri predajných sa základná cena delí kurzom podkladového aktíva. Ak je Moneyness vyššia než 1, je opčný list „v peniazoch“. Ak je nižšia, je opčný list „mimo peňazí“. Ak je Moneyness 1 sú opčné listy „na peniazoch“.
Rozpätie kolísania hodnoty podkladového aktíva v minulosti sa označuje ako historická volatilita.
Rozpätie kolísania hodnoty podkladového aktíva v minulosti sa označuje ako historická volatilita.
Indikátor Omega sa označuje aj ako takzvaná efektívna páka. Omega uvádza percento, o ktoré sa pri zmene ceny podkladového aktíva o jedno percento, zmení kurz opčného listu. Vypočíta sa z násobku indikátorov delta a páky (Omega = delta x páka). Opčný list s pákou 10 a deltou 0,5 má indikátor Omega 5. Kurz tohto opčného listu by sa teda pohol o cca 5 percent, ak sa o hodnota podkladového aktíva pohne o 1 percento.
Indikátor, ktorý uvádza, o koľko sa zmení cena opčného listu, ak hodnota podkladového aktíva stúpne o jednu jednotku. V prípade kúpnych sa delta pohybuje od 0 do +1. Delta pri predajných sa hýbe medzi -1 až 0, keďže strácajú hodnotu, ak sa zvyšuje hodnota podkladového aktíva.
Indikátor, ktorý opisuje absolútnu zmenu delty, ak kurz podkladového aktíva stúpne o jednu jednotku.
Indikátor, ktorý uvádza, o koľko sa zmení cena opčného listu, ak volatilita podkladového aktíva stúpne o jedno percento.
Indikátor, ktorý uvádza stratu časovej hodnoty opčného listu v priebehu jedného dňa.
Indikátor, ktorý uvádza, o koľko sa zmení cena opčného listu, ak úroková sadzba stúpne o jedno percento.
