Überblick zu „Europas Nachhaltigkeitsindex“ STOXX® Europe ESG Leaders Select 30:
Ein Aktienindex fasst die Wertentwicklung der Aktienkurse mehrerer Unternehmen zusammen. Im Falle des STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 wird die Performance von 30 europäischen Unternehmen, welche auf den Gebieten Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) zu den besten zählen, abgebildet. Der Begriff „ESG“ ist mittlerweile international in der Anlagewelt etabliert und erweitert wirtschaftliche Ziele, wie Rendite oder Sicherheit, um ethische und nachhaltige Wertvorstellungen.
Zusätzliche Qualitätskriterien für die Aufnahme in den Index stellen eine vergleichsweise niedrige historische Schwankungsbreite der Aktie (Volatilität) und eine solide Ausschüttungspolitik dar.
- Führende europäische Titel im Hinblick auf Ökologie, sozial-gesellschaftliche Aspekte und Unternehmensführung (Governance) bilden die Basis für den Index
- Ranking anhand von Kennzahlen der unabhängigen Nachhaltigkeitsexperten Sustainalytics
- Zusatzkriterien für die Indexaufnahme sind eine zuletzt vergleichsweise niedrige Schwankungsbreite und eine hohe Dividendenrendite
Dieser Index entspricht den RCB Nachhaltigkeits-Standards (PDF). Bitte beachten Sie, dass diese Nachhaltigkeits-Standards Übergangsfristen für die Einführung von Mindestausschlüssen und Schwellenwerten vorsehen.
Auswahlverfahren:
Um sowohl nachhaltigen als auch ökonomischen Geschäftspraktiken Rechnung zu tragen, wird beim Selektionsprozess des STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 ein mehrstufiges Verfahren angewandt.
Als Basis für den Index dient der ein sehr breites Spektrum an „Blue Chips“ umfassende STOXX® Global 1.800 Index, der sich aus Aktien aus Europa, Nordamerika und der Region Asien-Pazifik zusammensetzt. Ausgehend von diesem Universum an Unternehmen werden in einem ersten Schritt sofort jene ausgeschlossen (Negativselektion), welche:
- Beteiligungsstrukturen in Verbindung mit geächteten Waffen aufweisen oder an der Produktion oder dem Handel derselben beteiligt sind
- schwere Verstöße gegen die Prinzipien des „UN Global Compact“ (Menschenrechte, Umweltschutz, Arbeitsnormen, Korruptionsbekämpfung) aufweisen
In weiterer Folge werden mittels einer quantitativen Kennzahlenanalyse vom Nachhaltigkeitsexperten Sustainalytics und der Methodologie des Indexanbieters STOXX® die besten globalen Unternehmen aus den drei Nachhaltigkeitsgebieten Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) herausgefiltert und zu jeweiligen Themenindizes zusammengefasst. Die von Sustainalytics verwendeten Kennzahlen werden dabei abhängig von der Relevanz in der jeweiligen Industrie unterschiedlich gewichtet. Kriterium für die Aufnahme in den Öko-, Sozial- oder Governance-Index ist, in einer der drei Rubriken unter den besten 25 % zu sein und in allen drei Kategorien zumindest unter den besten 50 % zu rangieren. Aus der Kombination der drei Themenindizes ergibt sich der STOXX® Global ESG Leaders Index.
Aus dieser Auswahl an global nachhaltig agierenden Unternehmen werden im letzten Schritt jene 30 herausgefiltert, welche:
☑ aus der Anlageregion Europa stammen
☑ zuletzt vergleichsweise wenig im Aktienkurs geschwankt sind (niedrige Volatilität)
☑ und im letzten Jahr über die in der Region höchste Dividendenrendite verfügten
Konkret werden hier zuerst jene Unternehmen ausgeschlossen, welche im 3- und 12-Monatsvergleich die höchste Volatilität aufwiesen. Danach werden jene 30 Titel ausgewählt, die über die höchste Dividendenrendite in den letzten 12 Monaten verfügten. Die übrig gebliebenen Aktien werden gegengleich zur Höhe ihrer Volatilität gewichtet, wobei ein Einzeltitel maximal mit 10 % im Index gewichtet sein darf. Eine Überprüfung der Indexmitglieder erfolgt quartalsweise.
Folgende Darstellung zeigt die historische Kursentwicklung des STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Index seit Ende 2008 im Vergleich zum EURO STOXX 50 Index
Die Kursentwicklung seit Ende 2008 zeigt, dass der mit nachhaltigen Unternehmen gespickte STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Index den Vergleich mit dem breiten Markt, gemessen am EURO STOXX® 50 Index, nicht scheuen braucht.
Mehr Informationen zu diesem Basiswert finden Sie auf der Webseite des Indexanbieters STOXX Ltd.
Raiffeisen Centrobank stellt zahlreiche Kapitalschutz- und Bonus-Zertifikate auf den STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 zu Verfügung.
Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei RCB finden Sie unter: www.rcb.at/nachhaltigkeit
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